Cobra voyage dans le temps pour explorer le passé de sa compagne, Lady, dont l'âme est en train de disparaître.
Lady est atteinte d'un mal étrange : son corps disparaît petit à petit. Cobra la conduit au palais de Shéhérazade en espérant qu'elle pourra lui porter secours. Celle-ci utilise son "Time Drive", un appareil qui lui permet de faire un retour vers le passé pour trouver l'origine du mal. En dépit du danger que cela représente pour lui, Cobra la suit. Il redécouvre ainsi son passé et celui de Lady, encore humaine à l'époque. Il plonge plus profondément encore dans les abîmes du temps et remonte 20 ans en arrière. Au temps où il essayait de dérober le précieux trésor de Guiloss, un affreux tyran réputé immortel...